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混合观测体系下谱负Lévy过程的Parisian破产问题

Parisian Ruin for Spectrally Negative Lévy Processes Under a Hybrid Observation Scheme

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【Author】 Yang Xiaofeng;Dong Hua;Dai Hongshuai;School of Statistics,Qufu Normal University;School of Statistics,Shandong University of Finance and Economics;

【通讯作者】董华;

【机构】曲阜师范大学统计学院；山东财经大学统计学院；

【摘要】该文主要讨论了混合观测体系(hybrid observation scheme)下的谱负Lévy过程的Parisian破产问题.该文通过拉普拉斯变换法和测度变换法给出了破产时间和赤字的联合拉普拉斯变换.更多还原

【Abstract】 In this paper,we consider Parisian ruin problem based on a hybrid observation scheme for a spectrally negative Lévy process.We obtain the joint Laplace transform of the time to ruin and the deficit at ruin time by using the method of Laplace transform and the change of measure technique.更多还原

【关键词】谱负Lévy过程；混合观测体系； Parisian破产；拉普拉斯变换；波动等式；
【Key words】 Lévy risk process； Hybrid observation scheme； Parisian ruin； Laplace transform； Fluctuation identities；

【基金】国家自然科学基金(11701319);山东省自然科学基金(ZR2019MA035,ZR2020MA035)~~

【文献出处】数学物理学报 ,Acta Mathematica Scientia , 编辑部邮箱 ,2021年02期

【分类号】O211.67
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