沪港深股指波动相关性研究-中国学术期刊网络出版总库

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沪港深股指波动相关性研究

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【英文篇名】	Shanghai Harbor Deep Index Fluctuation Correlation Studies
【下载频次】	★★★☆
【作者】	藏亚军; 张宁;
【英文作者】	ZANG Ya-jun; ZHANG Ning; Colleg of Management; University of Shanghai for Science and Technology;
【作者单位】	上海理工大学管理学院;
【文献出处】	中国林业经济 , China Forestry Economics, 编辑部邮箱 2018年 01期期刊荣誉：ASPT来源刊 CJFD收录刊
【中文关键词】	沪港深市场; GARCH-VAR; 股指收益率; 波动相关性;
【英文关键词】	Shanghai harbor deep market; GARCH-VAR; index yield; fluctuation correlation;
【摘要】	基于GARCH模型的股指收益率序列有波动聚集效应,而针对不同的交易市场,沪港深股指波动系数又有所不同,运用波动相关系数来衡量各市场之间的差异。利用GARCH得到的股指波动率样本数据建立多变量VAR模型,根据VAR模型的性质,研究这种差异化存在的合理性。在实证研究中,选择沪港深市场2003年1月到2016年7月的月度股指数据,研究2008年金融危机前后一段时间的股指波动聚集现象,并探究股指波动相关性变化的过程。
【英文摘要】	Based on the GARCH model index yield sequence have volatility cluster effect, and according to different market, deep Shanghai stock index fluctuation coefficient is different, we use correlation coefficient to measure the difference between the market fluctuations. Using the volatility of the stock index sample data obtained from the GARCH multivariate VAR model is set up, according to the nature of the VAR model to study the differentiation the rationality of existence. Deep in empirical research, we choo...
【更新日期】	2018-02-27
【分类号】	F832.51
【正文快照】	1引言经济的快速发展造就我国逐步完善的金融市场机制。但与此同时金融市场的监管以及金融法令的落实又会使得投资者有一种不安的心理情绪,从而导致股市较大的波动。另外,国家的相关政治、经济的重大事件以及宏观经济政策的调整,也会使股市收益率波动不一。股市收益率是描述股?

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