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VaR下拥有两类业务的最优再保险投资策略  
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【英文篇名】 Optimal Reinsurance Policy for Two Types of Businesses in the VaR Risk Measure
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【作者】 王新槐; 顾孟迪;
【英文作者】 WANG Xinhuai; GU Mengdi; Antai College of Economics & Management; Shanghai Jiao Tong University;
【作者单位】 上海交通大学安泰经济与管理学院;
【文献出处】 系统管理学报 , Journal of Systems & Management, 编辑部邮箱 2018年 02期  
期刊荣誉：中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 保费原理; 比例再保险; 在险价值; 相依风险;
【英文关键词】 premium principle; proportional reinsurance; value at risk(VaR); dependent risk;
【摘要】 允许保险资金在资本市场上进行投资的前提下,以终期财富最大化为目标,通过VaR进行风险测度,以原保险公司最大风险量为限制条件,研究两种保险业务风险相互独立和风险相依两种情况下的比例再保险的最优投资策略。通过对比研究发现:终期财富和最优自留比例由最大风险量、承保和投资组合收益的均值与方差共同决定;最优自留比例的大小可以为保费准则选择提供决策依据;相较于风险相互独立情况,由共同影响因子引起的索赔次数将影响风险相依的两种业务的最优自留比例。
【英文摘要】 In this paper,by the limitation of maximum risk measured by VaR,the optimal proportional reinsurance policy of an insurance company in the case of two risk independent businesses and two risk dependent businesses is discussed,with the allowance of insurance company to invest in capital market.It is concluded that the terminal wealth and the optimal retention ratio are relevant to the maximum risk,the mean value,and the variance of rate of return of underwriting and investment portfolio,and insurers can make...
【更新日期】 2018-06-05
【分类号】 F840.4;F842.3
【正文快照】 随着投保标的价值的不断提升,虽然保险公司能够收取更多的保费,但这也意味着保险公司需要承担更大的风险。一些标的价值可能超过了保险公司的风险承受能力,出于风险控制的需要,保险公司通过再保险分散风险。同时,分散巨灾的损失也是保险公司进行再保险的原因之一。随着对再保险

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