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基于套利定价理论的后金融危机时代我国证券市场有效性分析
【摘要】 本文主要利用套利定价理论,结合广义脉冲响应函数,对中国A股市场的有效性、宏观信息冲击对A股市场的影响以及中国股市的半强性有效市场状态进行了检验。
- 【文献出处】 商业经济研究 ,Journal of Commercial Economics , 编辑部邮箱 ,2018年02期
- 【分类号】F832.51
- 【被引频次】10
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【摘要】 本文主要利用套利定价理论,结合广义脉冲响应函数,对中国A股市场的有效性、宏观信息冲击对A股市场的影响以及中国股市的半强性有效市场状态进行了检验。