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Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解
An Analytic Formula for Discount Bond Price Under the Lévy Process-driven HJM Framework
【摘要】 考虑Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解,利用Lévy过程下即期鞅测度方法,得到即期鞅测度下贴现债券满足的随机方程,并得到贴现债券价格的解.
【Abstract】 The analytic formula for the discount bond price under the Lévy process-driven HJM framework is considered.The SDE of the discount bond and the analytic formula for the discount bond price is given by spot martingale measure approach by Lévy process.
【关键词】 Lévy过程；
HJM框架；
即期鞅测度；
贴现债券；
【Key words】 Lévy process； HJM framework； spot martingale measure； discount bond；
【Key words】 Lévy process； HJM framework； spot martingale measure； discount bond；
【基金】 国家自然科学基金青年基金项目(11601509)
- 【文献出处】 徐州工程学院学报(自然科学版) ,Journal of Xuzhou Institute of Technology(Natural Sciences Edition) , 编辑部邮箱 ,2018年02期
- 【分类号】F224;F830.91
- 【被引频次】1
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