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ARMA过程AR建模的可行性分析  
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【英文篇名】 A Study of Feasibility about Modelling Stationary Random Series by AR Model
【下载频次】 ★★
【作者】 范钦义; 张裕明;
【英文作者】 Fan Qinyi Zhang Yuming;
【作者单位】 哈尔滨工业大学自动控制教研室;
【文献出处】 哈尔滨工业大学学报 , Journal of Harbin Institute of Technology, 编辑部邮箱 1985年 A8期  
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【摘要】 本文从理论上研究了对平稳序列采用AR 建模时建模精度与滑动平均部分算子多项式θ(B)零点位置的关系,并以仿真实验给予了验证;解决了θ(B)零点域的判定问题(在建模时判定)。这样,建模时就可视具体情况选用AR 或ARMA 建模,以尽可能少的计算量得到满意的精度,因而具有很大的实际意义。
【英文摘要】 This paper studies the relation between the modelling precision and zeros ofθ(B)which is the Moving-average operator polynomial.Some simulation resultsare given to verify the relation.A easy method for estimatingθ(B)zeros is given.Based on these,we could decide AR or ARMA fitted to the observation sequenceaccording to the practical case,getting a precision satisfied in a computationaleffort as less as possible.
【更新日期】 2006-04-03
【正文快照】 一、引官 由于平稳序列与ARMA模型之间具有一一对应关系〔‘〕,故可用ARMA模型来表示平稳序列。设有平稳序列y‘: 切(B)夕,==8(B)泞,(1 .1)其中。,是白噪声序列,且。,~N(o,a‘2),而 中(B)=1一甲IB一中2B2-·一甲p刀户 e(B)=1一e IB一0:BZ一·一6qB叮现给出(1.1)的一段样本: y:,

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