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期权定价微分方程的数值解法研究
【摘要】 在金融经济学的研究中,如何为基金、股票、债券等有价债券以及期权、期货等衍生物定价一直是十分重要的问题,本文将建立Black-Scholes模型的非标准有限差分格式,以得到一种更稳定、更加实用的期权定价模型,让投资者获取更加可靠的信息,来进行极为有效的投资。
【关键词】 期权定价；
微分方程；
Black-Scholes模型；
非标准有限差分；
- 【文献出处】 现代经济信息 ,Modern Economic Information , 编辑部邮箱 ,2017年10期
- 【分类号】F830.9;O241.8
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