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我国股市波动趋势相似性实证研究
【摘要】 本文以上证综指2005年至2016年月度数据为研究对象,运用游程检验对我国股票市场进行有效性分析,通过曼-惠特尼U检验和K-S检验验证2005年至2010年、2014年至2016年上证综指是否来自同一分布总体。研究表明:我国股票市场为弱势有效市场,两时期股市数据涨跌额、涨跌幅不存在显著性差异,存在"波动相似性"。
- 【文献出处】 现代商业 ,Modern Business , 编辑部邮箱 ,2017年11期
- 【分类号】F832.51
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