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基于GARCH(1,1)模型的我国商业银行市场风险研究
【摘要】 随着现今金融市场的发展,市场因子的波动性和联动性也随之增强。在互联网金融的时代变革下,商业银行作为传统的金融机构,其市场风险管理的重要性由此凸显。VaR是目前度量市场风险较为成熟的工具,也是巴塞尔委员会一直推荐的市场风险度量方法。以中国农业银行为例,基于GARCH(1,1)模型对其VaR值进行估计,研究表明VaR可以很好地刻画商业银行市场风险。
【关键词】 商业银行；
市场风险；
VaR；
GARCH(1,1)；
- 【文献出处】 中国市场 ,China Market , 编辑部邮箱 ,2017年10期
- 【分类号】F832.33
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