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分段连续型随机微分方程数值解收敛性与稳定性比较研究
【摘要】 通过分段连续型随机微分方程的数值分析,对该方程Euler方法和Back-Euler方法的收敛性与稳定性进行比较研究,在相同条件下,两类方法获得的收敛性都是0.5阶,而在稳定性讨论中,该方程的Euler方法得到的数值解稳定性,对步长是有限制的,而对于该方程Back-Euler方法数值解的稳定性,则步长是任意的,因此,对于同一个方程采用Back-Euler方法获得的稳定性要比Euler方法获得的稳定性要优良。
【关键词】 随机微分方程；
Euler方法；
Back-Euler方法；
数值解；
稳定性；
【基金】 黑龙江省自然科学基金青年项目“分段连续型随机微分方程数值解的收敛性与稳定性”(QC201601)
- 【文献出处】 大庆师范学院学报 ,Journal of Daqing Normal University , 编辑部邮箱 ,2017年03期
- 【分类号】O241.8
- 【被引频次】2
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