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基于交易费用的信息控制投资组合模型  
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【英文篇名】 Model of Portfolio Optimization Based on Information Control and Transaction Cost
【下载频次】 ★★☆
【作者】 李阿娜; 孙华东; 景永强;
【英文作者】 LI A-na; SUN Hua-dong; JING Yong-qiang; School of Science; North University of China;
【作者单位】 中北大学理学院;
【文献出处】 重庆理工大学学报(自然科学) , Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science), 编辑部邮箱 2017年 04期  
期刊荣誉：中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 交易费用; 数学模型; 罚函数; 信息控制; 组合投资;
【英文关键词】 transaction cost; mathematical model; penalty function; information control; portfolio;
【摘要】 通过将信息风险函数引入投资组合模型,构建更加符合实际的带交易费用的信息控制模型,与传统的带交易费用的投资组合模型进行了比较,并且通过数学规划中的罚函数算法对模型进行求解,完成了模型的实证分析,验证了该模型和罚函数算法的有效性。
【英文摘要】 This paper constructed a more realistic portfolio information control model with transaction costs and the information risk function,and the information control portfolio model with transaction costs was compared to the traditional portfolio model with transaction costs.The model was solved by the penalty function algorithm in mathematical programming.The validity of the model and penalty function algorithm was verified through the empirical analysis of the model.
【基金】 电子测试技术国家重点实验室基金资助项目(9140C120401080C12); 中北大学科学基金资助项目(201406)
【更新日期】 2017-05-10
【分类号】 F224;F832.51
【正文快照】 引用格式:李阿娜,孙华东,景永强.基于交易费用的信息控制投资组合模型[J].重庆理工大学学报(自然科学),2017(4):163-168.Citation format:LI A-na,SUN Hua-dong,JING Yong-qiang.Model of Portfolio Optimization Based on Information Controland Transaction Cost[J].Journal

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