金融衍生品最优套期保值率的测算-中国学术期刊网络出版总库

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金融衍生品最优套期保值率的测算

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【下载频次】	★★★★★
【作者】	韩萍;
【作者单位】	山东大学经济研究院; 山东交通学院经济与管理学院;
【文献出处】	统计与决策 , Statistics & Decision, 编辑部邮箱 2016年 23期期刊荣誉：中文核心期刊要目总览 ASPT来源刊 CJFD收录刊
【中文关键词】	ECM-BGARCH模型; 金融衍生品; 大宗农产品; 套期保值;
【摘要】	通过构建金融衍生品的ECM-BGARCH模型来估算其套期保值率。研究发现:金融衍生品期货价格和现货价格的相关性显著;如金融衍生品大宗农产品在价格波动上表现出波动聚集性特点。根据金融衍生品期货和现货市场的套期保值的实证结果,我们认为,要以适度渐进的方式推动我国大宗农产品金融衍生品市场的发展,需要完善大宗农产品金融衍生品市场和金融衍生品市场监管体系,加快我国大宗农产品金融衍生品的市场国际化步伐,提高我国大宗农产品金融衍生品市场在国际市场上的竞争力。
【基金】	国家自然科学基金资助项目(71573282); 山东省高校人文社科基金资助项目(J14WF58)
【更新日期】	2017-01-10
【分类号】	F832.5
【正文快照】	0引言大宗农产品的套期保值功能让大宗农产品市场上套保头寸失衡的状况将得以改变,进而促进大宗农产品套期保值者能够及时顺利买卖自身所需数量的农产品期货合约,从而可以促成大宗农产品生产者及消费者更好地实现期货市场的套期保值。但是大宗农产品期货市场的过度金融化也会促

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