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石油价格波动与股票市场波动的相关性研究  
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【作者】 张金凤; 马薇;
【作者单位】 天津财经大学理工学院;
【文献出处】 统计与决策 , Statistics & Decision, 编辑部邮箱 2016年 09期  
期刊荣誉：中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 R-vine Copula; 原油价格波动; 相关性;
【摘要】 文章对世界三大现货原油市场迪拜、布伦特和WTI与我国大庆原油市场、石油类股票进行了研究,利用Vine Copula模型对国内外原油价格波动和股票市场波动之间的相关性进行实证分析。结果表明:大庆原油与迪拜现货原油市场具有较强的正相关性;石油类股票与国内外原油市场中的迪拜、大庆的相关程度更高;R-Vine Copula模型结构灵活,适合刻画国内外原油市场和石油类股票之间的尾部相关结构。
【基金】 全国统计科学研究项目(2014LY003)
【更新日期】 2016-05-25
【分类号】 F416.22;F764.1;F831.51
【正文快照】 0引言随着国内金融市场的逐步对外开放,我国经济波动受国际油价的影响也不断增加。与此同时,股票市场作为金融市场的重要组成部分,石油价格的波动在一定程度上也引起了金融市场的波动,因此油价的波动会引起股票价格的变化,特别是与石油行业密切相关的石油类股票也随之产生相应?

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