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基于自适应LASSO变量选择的Logistic信用评分模型研究
【摘要】 本文研究将变量的信息价值作为自适应LASSO变量选择中惩罚项的权重,对考虑了供应链融资相关变量的信用评分变量集合进行变量选择,建立logistic信用评分模型。通过ROC曲线和KS值等指标对比逐步回归和LASSO变量选择建立的模型,得到了基于自适应LASSO变量选择的Logistic信用评分模型具有更好的风险区分能力以及预测的准确性的结论。
【关键词】 自适应LASSO；
信息价值；
Logistic信用评分模型；
- 【文献出处】 商 ,Business , 编辑部邮箱 ,2016年04期
- 【分类号】F224;F275
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