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适应性市场下交易策略的盈利性研究
【摘要】 研究适应性市场下交易策略的盈利性具有重要的理论和现实意义。首先利用Husrt指数对上证综合指数的适应性进行了检验,随后基于均匀设计的遗传算法构建了移动均线策略,分析了策略的盈利性,最后,利用二元Logistic回归对市场效率与移动均线策略盈利性之间的关系进行了分析。结果发现,中国股市是适应性市场,移动均线策略在市场非有效时具有盈利性,在市场有效时无盈利性。研究结果有利于为投资者提供决策参考。
【基金】 国家自然科学基金项目(71171025);国家自然科学基金青年项目(71501018)
- 【文献出处】 金融理论与实践 ,Financial Theory & Practice , 编辑部邮箱 ,2016年11期
- 【分类号】F832.51
- 【被引频次】1
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