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分级基金和股指期货统计套利实证分析
【摘要】 统计套利是基于统计方法,构造金融资产投资组合,挖掘套利机会以求获得投资组合的市场回报。把协整统计套利方法引入分级基金和股指期货的期现套利交易中,分析分级基金组合(SFS)和沪深300股指期货的高频数据之间的协整关系,利用价差模型配对套利的损益发掘分级基金和股指期货的套利机会,结果表明分级基金和股指期货之间存在统计套利空间。
- 【文献出处】 时代金融 ,Times Finance , 编辑部邮箱 ,2015年08期
- 【分类号】F224;F832.51
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