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Dickson-Waters目标函数最优分红值的离散估计法  
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【英文篇名】 Discrete Approximation of Optimal Dividend Barrier in DicksonWaters Modification
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【作者】 徐怀; 林志超; 陈艺萱;
【英文作者】 Xu Huai; Lin Zhichao; Chen Yixuan; School of Mathematics; Anhui University;
【作者单位】 安徽大学数学科学学院;
【文献出处】 沈阳大学学报(自然科学版) , Journal of Shenyang University(Natural Science), 编辑部邮箱 2015年 01期  
期刊荣誉：ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 离散风险模型; 最优分红; Laplace变换; 离散估计;
【英文关键词】 discrete risk model; optimal dividend barrier; Laplace transform; discrete approximation;
【摘要】 在索赔过程为复合泊松过程的风险模型中,考虑了Dickson-Waters目标函数最优分红值的计算问题.首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解,当精确解无法得到时,考虑使用离散风险模型来估计最优分红值.最后给出三个数值例子加以说明,并对计算结果作出评价.
【英文摘要】 The Dickson-Waters Modification under a barrier dividend strategy is studied,when the aggregate claims process is a compound Poisson process.The exact solution of the optimal dividend barrier is obtained by Laplace transform.Three numerical examples are given to illustrate,and the results are evaluated.
【基金】 国家自然科学基金数学天元基金资助项目(11226207)
【更新日期】 2015-03-31
【分类号】 O224
【正文快照】 风险模型的最优分红问题是风险数学中一个N(t)的收入,即常数收入率;S(t)=Zk表示到时相当有意义的话题,Finetti于1957年首次提出k∑=1在风险模型中考虑分红策略,他认为这样的过程刻t时的总理赔,{Zk,k≥1}是独立同分布的随更符合实际情形.有两种分红策略得到了特别关机变量,表示?

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