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基于VaR模型的我国股票市场风险度量研究
【摘要】 本文选取了2008年1月2日到2013年4月13日的上证综合指数的日收益率作为研究对象,对我国股票市场风险度量进行实证分析,得到如下结论:第一,GARCH族模型能够成功地描述收益率波动的时间相关性;第二,我国股票价格收益率波动具有非对称效应,存在"杠杆效应";第三,基于GDE分布的GARCH族模型比基于t分布的模型能够更好地描述我国股票市场的波动性。
- 【文献出处】 商 ,Business , 编辑部邮箱 ,2015年30期
- 【分类号】F224;F832.51
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