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带投资和周期分红的布朗运动模型中的分红问题  
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【英文篇名】 On a periodic dividend problems in the Brownian motion model with investment
【下载频次】 ★★
【作者】 王翠莲; 刘晓;
【英文作者】 WANG Cui-lian; LIU Xiao; School of Mathematics and Computer Science; Anhui Normal University;
【作者单位】 安徽师范大学数学计算机科学学院;
【文献出处】 山东大学学报(理学版) , Journal of Shandong University(Natural Science), 编辑部邮箱 2015年 05期  
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 分红; 投资; 布朗运动; Laplace变换;
【英文关键词】 dividend; investment; Brownian motion; Laplace transform;
【摘要】 假设分红只发生在一些随机的观测时间且按照障碍策略进行分红,得到了破产前折现分红随机变量的矩母函数、n阶矩函数和破产时间Laplace变换满足的微分方程,也得到了期望破产前折现分红和破产时间Laplace变换的显式表达式。
【英文摘要】 Assume that the dividends can only be paid at some randomized observation times and dividends were paid according to a barrier strategy,the differential equations for the moment-generating function,the n-th moment function and the Laplace transform of ruin time were derived. The explicit expressions for the expected discounted dividends until ruin and the Laplace transform of ruin time were also obtained.
【基金】 国家自然科学基金资助项目(11201005); 安徽省自然科学基金资助项目(1308085QA14); 安徽省哲学社会科学规划资助项目(AHSK11-12D128)
【更新日期】 2015-06-11
【分类号】 O211.6
【正文快照】 0引言在经典风险理论中,破产概率是衡量保险公司的一个非常重要的指标。但是在破产不发生的情况下,保险公司的盈余将会趋于无穷,这与现实是不相符的。因此De Finetti于1957年提出了另一个衡量保险公司的指标——分红[1],从此以后,分红问题成为精算领域中的一个重要问题。近年来

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