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银行间企业债券市场做市商做市行为影响因素研究
【摘要】 使用银行间企业债券市场成交数据和报价数据,本文分析做市商做市行为的影响因素。实证结果表明,报价规模与股票市场波动率、发行总额、发行期限、嵌入特殊条款、长期利率存在正相关关系,与剩余期限存在负相关关系。报价差与股票市场波动率、债券市场波动率、发行期限、上市标识存在正相关关系,与剩余期限存在负相关关系。
【基金】 国家自然科学基金项目:基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究(项目批准号:71161012)
- 【文献出处】 浙江金融 ,Zhejiang Finance , 编辑部邮箱 ,2014年01期
- 【分类号】F832.51
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