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独立成分分析与主成分分析在股票市场上的运用

Application of ICA and PCA to extracting structure from stock return

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【作者】张洁；

【Author】 ZHANG Jie;School of Mathematical Sciences,Fudan University;

【摘要】展示了分析及认识金融市场结构的一种新方法.将这种方法实例应用在了股票指数CAC40的一篮子股票中,对股票价格走势进行分析。并将独立成分分析(ICA)方法与传统的主成分分析(PCA)方法进行了比较.更多还原

【Abstract】 The paper exhibits a new methodology to analyze and recognize the financial market structure.The method is applied to the underlying stocks of the index CAC40.The trend of the stock price is analyzed,and finally a comparison of the independent component analysis(ICA) and the principal component analysis(PCA) is given.更多还原

【关键词】独立成分分析；主成分分析；股票指数；
【Key words】 ICA； PCA； stock index；

【文献出处】应用数学与计算数学学报 ,Communication on Applied Mathematics and Computation , 编辑部邮箱 ,2014年01期

【分类号】F224;F831.51
【被引频次】8
【下载频次】346

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