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一种新型神经网络在期货价格预测中的应用  
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【英文篇名】 Application of a Newtype of Neural Networks in the Futures Price Forecast
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【作者】 吴闽帆; 张勇;
【英文作者】 WU Min-fan; ZHANG Yong; Physics Department of Xiamen University;
【作者单位】 厦门大学物理系;
【文献出处】 新疆师范大学学报(自然科学版) , Journal of Xinjiang Normal University(Natural Sciences Edition), 编辑部邮箱 2014年 02期  
期刊荣誉：ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 股指期货; 人工神经网络; 价格预测;
【英文关键词】 Index Futures; Neural Network; Price Forecasting;
【摘要】 文章利用随机变异—优化选择设计规则的神经网络对沪深300股指期货的价格时间序列进行仿真预测。研究发现该方法在解决实际问题的过程中效果更佳,能够解决BP网络参数不易确定,预测精度不高的问题。
【英文摘要】 A new type of neural networks,which is designed by Monte-Carlo-Adaptation rule,is used toforecast the futures price.This method is proved to be more effective than BP neural networks,and obtain higheraccuracy of predicting.In addition,it can also give a way to solve the problem of network parameters optimization.
【更新日期】 2014-08-22
【分类号】 F832.51;TP183
【正文快照】 股指期货是一种以股价指数为标的物的标准化期货合约,它的出现为股票投资者提供了一种高效的风险控制手段,目前已经成为全世界交易最活跃的期货品种。我国的沪深300股指期货于2010年4月上市交易,虽然起步较晚但是发展很快,近几年来已经得到了越来越多投资者的关注和认可[1]。然

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