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风险度量方法的局限性及其修正模型
【摘要】 介绍了风险度量Va R的概念并对其优点和局限性进行了分析,从一致性风险度量出发论述了Va R缺少次可加性的缺点,还介绍了Va R的修正模型CVa R和CDa R并比较它们的优缺点。
- 【文献出处】 现代经济信息 ,Modern Economic Information , 编辑部邮箱 ,2014年21期
- 【分类号】F830.5;F224
- 【被引频次】1
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【摘要】 介绍了风险度量Va R的概念并对其优点和局限性进行了分析,从一致性风险度量出发论述了Va R缺少次可加性的缺点,还介绍了Va R的修正模型CVa R和CDa R并比较它们的优缺点。