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Copula技术在最小方差套期保值模型中的研究

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【作者】 刘曦； 王沁； 江松明；

【机构】 西南交通大学数学学院；

【摘要】 研究发现基于Copula函数的中位数相关系数能够很好的实现高于和低于中位数的现货收益率与期货收益率的非线性匹配。

【关键词】 Copula； 非线性； Egarch； 中位数相关系数；
  • 【文献出处】 现代经济信息 ,Modern Economic Information , 编辑部邮箱 ,2014年09期
  • 【分类号】F224;F830
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