统计模型的稳定性和差异性检验及应用-中国学术期刊网络出版总库

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统计模型的稳定性和差异性检验及应用

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【作者】	杨湘豫; 向圣鹏; 陈前达;
【作者单位】	湖南大学数学与计量经济学院; 湖南大学金融与统计学院;
【文献出处】	统计与决策 , Statistics & Decision, 编辑部邮箱 2014年 09期期刊荣誉：中文核心期刊要目总览 ASPT来源刊 CJFD收录刊
【中文关键词】	结构稳定性; 差异性检验; 贝叶斯因子; 因果关系检验;
【摘要】	现在大多数经济模型都涉及时间序列数据,而此时就可能出现模型的参数会随时间的变化而改变,即所谓的结果稳定性的问题。文章研究了利用残差平方和构造F统计量来检验结构的稳定性问题,应用邹氏检验对模型间差异性进行检验,并利用贝叶斯因子做出说明。最后对我国近年房地产市场作实证分析,并对其因果关系进行检验。
【基金】	教育部人文社会科学研究资助项目(10YJAZH103)
【更新日期】	2014-07-22
【分类号】	F224.0
【正文快照】	1模型结构的稳定性及检验1.1结构稳定性设因变量为y,解释变量为x1x2...xm,而N个序列观测值ytx1tx2t...xmtt=12...N来自三个不同的经济环境时期,分别的时间区间:[1N1],[N1+1N2],[N2+1N]。于是我们可以建立三个对应的y与x1x2...xm间的线性模型

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