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双投资策略风险模型下破产概率的渐近估计  
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【英文篇名】 Asymptotic ruin probabilities of a risk model with double investment strategies
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【作者】 徐天明; 吴清太;
【英文作者】 XU Tian-ming; WU Qing-tai; College of Science; Nanjing Agricultural University;
【作者单位】 南京农业大学理学院;
【文献出处】 山东大学学报(理学版) , Journal of Shandong University(Natural Science), 编辑部邮箱 2014年 01期  
期刊荣誉：中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 连续时间风险模型; 双投资策略; 破产概率;
【英文关键词】 continuous-time risk model; double investment strategies; ruin probabilities;
【摘要】 保险公司在不同盈余水平下采取不同的投资策略。由伊藤公式和风险中性假设得到总资本盈余过程的表达式,并假设索赔过程属于D族且成对拟渐近独立,最终得到了有限时间破产概率以及最终破产概率的渐近估计,并进行了相应的数值模拟。
【英文摘要】 Insurance companies adopt different strategies under different levels of surplus. The expression of the surplus process was obtained by It? formula and risk-neutral assumption,and then assuming the claims process belongs to D,and are pair-wise quasi-asymptotically independent. Finally the asymptotic estimations of ruin probability in finite-time and infinite-time are obtained and the corresponding numerical simulation has carried on.
【基金】 国家自然科学基金资助项目(71173109); 中央高校基本科研业务费专项资金项目(Y0201100265)
【更新日期】 2014-05-04
【分类号】 O211.6
【正文快照】 1引言及模型简介假设{Xi,i≥1}是非负成对拟渐近独立同分布的随机变量序列,表示保险公司第i次索赔的索赔量;独立同分布随机变量{θi,i≥1}为索赔发生时间间隔,与{Xi,i≥1}相互独立;Tn=∑ni=1θi为索赔到达时间,N(t)为(0,t]内索赔发生的次数:N(t)=sup{n≥1:Tn≤t},t≥0。(1.1)为

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