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交易对手信用风险的度量及其防范

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【作者】 巴曙松； 曾智； 朱元倩；

【机构】 重庆大学经济与工商管理学院； 国务院发展研究中心金融研究所； 北京大学经济学院；

【摘要】 金融危机暴露了银行经营的衍生品等业务中广泛存在的交易对手信用风险。本文以巴塞尔委员会对交易对手信用风险的管理路径为基础,详细总结了交易对手信用风险的概念和特征,分析比较了度量交易对手信用风险的模型,并对如何防范交易对手信用风险进行了研究。

【关键词】 风险管理； 非内部模型法； 内部模型法； 信用估值调整模型； 交易账户；
  • 【文献出处】 价格理论与实践 ,Price:Theory & Practice , 编辑部邮箱 ,2014年04期
  • 【分类号】F831.2
  • 【被引频次】11
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