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基于ARCH族模型的上证指数研究
【摘要】 本文利用Eviews软件,以2004年1月2日—2013年4月25日沪市股票的收盘价格指数日数据为样本序列,运用ARCH族模型对上证综指的波动性进行实证分析,结果表明上证综指对数序列具有较为显著的ARCH现象和"杠杆效应",通过EGARCH模型拟合预测上证综指并给出若干小结。
- 【文献出处】 现代经济信息 ,Modern Economic Information , 编辑部邮箱 ,2013年11期
- 【分类号】F224;F832.51
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