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随机占优方法及其在基金经理管理技能评价中的应用
【摘要】 基金经理管理技能是评价基金经理的重要因素,但却难以科学准确地度量。随机占优方法可以从基金的历史业绩中挖掘出更多的数值特征,从而更全面地反映基金经理的管理技能。本文利用2005-2011年开放式偏股型公募基金的数据进行实证检验,结果发现基金经理管理技能存在显著差异,而随机占优方法可以在综合基金业绩的收益、风险、偏度等特征后有效地反映这种差异,并且不受历史业绩的指标选取影响。
【基金】 国家自然科学基金项目(项目批准号:71173144);复旦大学教育部金融创新研究生开放实验室创新项目;复旦大学研究生创新基金
- 【文献出处】 中国外资 ,Foreign Investment in China , 编辑部邮箱 ,2013年12期
- 【分类号】F832.51;F224
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