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中国商业银行信用债投资组合优化研究
【摘要】 《商业银行资产管理办法》自2013年起施行,是中国商业银行风险管理的重要制度与操作规程。鉴于银行间债券市场的快速发展,结合该办法和中国商业银行信用债业务的实际情况,本文研究了银行账户的信用债组合优化。通过选择相应的债券品种,在均值-VaR框架下,给出了信用债组合的优化和检验方法。该方法的提出对于中国商业银行信用债组合配置的实际业务,具有较强的实用价值。
- 【文献出处】 商业时代 ,Commercial Times , 编辑部邮箱 ,2013年13期
- 【分类号】F832.33;F224
- 【被引频次】1
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