基于VaR方法的我国股指期货价格波动性风险研究

【摘要】 我国股指期货市场刚刚成立两年,作为新兴的市场,市场机制不健全,控制股指期货的风险,防患于未然,就显得尤为重要。本文选择运用VaR方法对我国股指期货日内波动风险进行实证计算和预测,并且借助GARCH模型对未来三个月的VaR波动风险作了预测,最后,提出了相关的政策建议。更多还原