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基于MRS-GARCH模型的我国沪深股市指数实证研究

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【作者】 郭君； 江孝感；

【机构】 东南大学经济管理学院；

【摘要】 针对传统GARCH模型不能解释股票市场变结构特征的缺陷,结合马尔可夫状态转换模型和标准GARCH模型,提出MRS-GARCH模型,并给出模型的参数估计方法。本文利用沪深300指数的数据对所给模型和方法进行了实证分析,证明MRS-GARCH模型与标准GARCH模型相比,能够更好地描述数据的特征,具有极好的拟合效果,验证了股票市场存在伪持续性的理论。

【关键词】 马尔可夫转换； GARCH； MRS-GARCH； 沪深300指数；
  • 【分类号】F224;F832.51
  • 【被引频次】2
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