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公司债券收益率的风险补偿定量研究

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【作者】 高强；

【机构】 武汉大学；

【摘要】 <正>一、文献综述(一)国外研究国内外学者一直在尝试定量测量公司债券的到期收益率(下文简称为收益率)对各方面风险因素的补偿。国外文献中,Collin-Dufresne et al.(2001)发现收益率利差(收益率与无风险利率之差,通常也称为信用利差)与常用的信用风险因素和

【关键词】 定量研究； 风险补偿； 无风险利率； 理论预期； 文献综述； 虚拟变量； 微观数据； 股价波动； 期限结构； 回归结果；
  • 【文献出处】 财会通讯 ,Communication of Finance and Accounting , 编辑部邮箱 ,2013年23期
  • 【分类号】F224;F830.91
  • 【被引频次】5
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