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资本监管与银行风险行为:一个理论模型
【摘要】 在Allen&Gale(2000)模型的基础上,我们建立了连续的无限时域的银行决策模型,考察资本充足监管对银行风险行为的影响。在完全竞争的市场条件下,监管部门对资本充足要求的提高,能够诱导银行审慎经营,减少风险行为。而在不完全竞争的市场条件下,资本充足监管要求的提高对银行风险行为的影响存在不确定性,资本监管不一定会达到预期的效果。
- 【文献出处】 探索 ,Probe , 编辑部邮箱 ,2012年02期
- 【分类号】F830.2;F832.3;F224
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