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我国货币政策价格效应时滞的实证研究
【摘要】 计算货币政策外部效应时滞是货币经济实证领域需要解决的重要问题之一。我国采用货币供应量作为货币政策中介目标,通过分析货币供应量对宏观经济变量的影响,可以理解货币政策传导效应,从而为政策决策提供重要依据。文章采用国际上普遍采用的向量自回归动态模型和脉冲响应函数,对1996年来狭义货币供应量M1和广义货币供应量M2变化对居民消费价格CPI和生产资料价格PPI的作用时滞进行测算,得出:M1、M2均是影响CPI、PPI同比变化的显著因素,M1对CPI的作用时滞大致为2个月,对PPI的作用时滞大致为3个月;M2对CPI的作用时滞为3个月,对PPI的作用时滞为4个月。
- 【文献出处】 生产力研究 ,Productivity Research , 编辑部邮箱 ,2012年03期
- 【分类号】F224;F822.0
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