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大豆期货跨产业链价差套利的无套利条件
No-Arbitrage Conditions of Crush Spread
【摘要】 选取跨产业链套利中最成熟套利组合——大豆、豆粕和豆油之间的套利,从大豆压榨利润出发,基于无套利原理,推导了考虑压榨利润的两种大豆压榨套利模式的无套利条件。
【Abstract】 The most mature cross-industrial chain spread is the crush spread among soybean,soybean meal and oil.Based on the no-arbitrage theory,the arbitrage free conditions of two crush spread models are derived by the crush profit.
【基金】 国家自然科学基金资助项目(70971071)
- 【文献出处】 青岛大学学报(自然科学版) ,Journal of Qingdao University(Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2012年03期
- 【分类号】F224;F713.35;F313.7
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