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期权定价理论及其Matlab实现过程
【摘要】 期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一,也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导,并利用Mat l ab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析,以使读者能更直观地理解期权定价理论。
【基金】 国家自然科学基金项目(70971037);教育部人文社科青年项目(12YJCZH128)
- 【文献出处】 合作经济与科技 ,Co-operative Economy & Science , 编辑部邮箱 ,2012年12期
- 【分类号】F830.9;F224
- 【被引频次】5
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