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运用EXCEL2007制作美式期权二叉树定价模型
【摘要】 会计准则要求期权的计量报告采用公允价值,其公允价值的确定需要使用期权定价模型。在手工条件下进行期权估价,计算工作量大,往往需要借助计算机软件工具。因此本文试图根据风险中性原理,基于EXCEL2007平台建立美式期权估价模型的方法。
- 【文献出处】 财会月刊 , 编辑部邮箱 ,2012年36期
- 【分类号】F830.9;F224
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【摘要】 会计准则要求期权的计量报告采用公允价值,其公允价值的确定需要使用期权定价模型。在手工条件下进行期权估价,计算工作量大,往往需要借助计算机软件工具。因此本文试图根据风险中性原理,基于EXCEL2007平台建立美式期权估价模型的方法。