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带反射边界的倒向随机微分方程解的收敛性

The Convergence Property of the Reflected Backward Stochastic Differential Equations

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【作者】邓伟；吴臻；

【Author】 Deng Wei (Department of Mathematics, Shandong Jianzhu University, Jinan, 250101 ) Wu Zhen (School of Mathematics and System Sciences, Shandong University, Jinan, 250100 )

【机构】山东建筑大学理学院；山东大学数学与系统科学学院；

【摘要】对有界区间和无穷区间上带反射边界的倒向随机微分方程, 本文证明了其解的收敛性结果.更多还原

【Abstract】 The convergence property of the solution for finite horizon reflected backward stochastic equations was obtained in this paper. The same conclusion was also proved with infinite horizon.更多还原

【关键词】反射倒向随机微分方程；一致有界；一致收敛；增过程；
【Key words】 Reflected backword stochastic equations； uniform boundness； uniform convergence； increasing process.；

【基金】国家自然科学基金(10921101);国家973计划项目(2007CB814904);山东省自然科学基金(JQ200801,2008BS01024);山东大学杰出青年基金(2009JQ004)资助

【文献出处】应用概率统计 ,Chinese Journal of Applied Probability and Statistics , 编辑部邮箱 ,2011年04期

【分类号】O211.63
【被引频次】1
【下载频次】76

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