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金融危机期间各国股市联动性分析
【摘要】 本文运用计量模型对金融危机期间的上证综合指数、恒生指数和道琼斯指数进行分析,并且运用概率方法对上述结果进行佐证。最终发现:在影响力方面,美股占有优势,港股影响力最弱,美股、沪市、港股间具有单向影响;在下行阶段,股市间的影响有所增强;沪市对美股的下行具有抗跌性。以上结论表明:沪市受外围市场的负面影响较弱,恢复市场健康运行的注意力可以主要放在国内,但也应适当关注国际环境,加强国际合作。
【基金】 2008年国家社会科学基金重大项目“保持经济稳定、金融稳定和资本市场稳定对策研究”(项目号:08&ZD036)资助
- 【文献出处】 学海 ,Academia Bimestrie , 编辑部邮箱 ,2011年04期
- 【分类号】F224;F831.51
- 【被引频次】13
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