节点文献

常利率下自回归索赔模型的破产概率的界

Bounds for Ruin Probability in an Autoregressive Claim Model with Constant Interest Rate

推荐 CAJ下载
PDF下载
不支持迅雷等下载工具，请取消加速工具后下载。

【Author】 PENG Jiang-yan,HUANG Jin,WU De-an (School of Mathematical Sciences,University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu 611731, China)

【机构】电子科技大学数学科学学院；

【摘要】研究常利率下的一个广义连续时间更新风险模型的(最终)破产概率,其中自回归过程模拟相依的索赔过程.通过更新的递推方法,得到了此模型破产概率的指数上、下界.更多还原

【Abstract】 In this article,the ruin probability is examined in a continuous-time renewal risk model with constant interest rate,in which an autoregressive process is used to model the claim process.By the renewal recursive approach,exponential bounds are obtained for the ruin probability.更多还原

【关键词】破产概率；更新风险模型；自回归模型；指数界；
【Key words】 Ruin probability； renewal risk model； autoregressive model； exponential bound；

【基金】国家自然科学基金(50775026);国家自然科学基金(10871034);中央高校基本科研业务费专项资金(ZYGX2010J111)

【文献出处】数学的实践与认识 ,Mathematics in Practice and Theory , 编辑部邮箱 ,2011年20期

【分类号】F224;F840
【被引频次】2
【下载频次】93

知网节下载

节点文献中：

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络

节点文献