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带双阈值的一类更新风险模型的Gerber-Shiu折现罚函数

A General Class of Semiparametric Rates Models for Recurrent Event Data

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【Author】 LIU DONGHAI (Department of Mathematics,Central South University,Changsha 410075) (Department of Mathematics,Hunan University of Science and Technology,Xiangtan 411201) LIU ZAIMING (Department of Mathematics,Central South University,Changsha 410075) GONG RIZHAO (Department of Business,Hunan University of Science and Technology,Xiangtan 411201)

【机构】中南大学数学科学与计算技术学院；湖南科技大学数学与计算科学学院；中南大学数学计算技术学院；湖南科技大学商学院；

【摘要】本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大,得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程以及更新方程,进一步讨论了更新方程的解.更多还原

【Abstract】 This paper studies a renewal risk model in which the Inter-claim times are Erlang(2)distributed.Under such a strategy,when the surplus is above the upper barrier, dividends are paid at a constant rate that does not exceed the premium rate,and the premium rate increases if the surplus falls below the lower barrier.The integro-differential equations and the renewal equation for the Gerber-Shiu discounted penalty function are obtained.Furthermore,we discuss the solution to the renewal equation.更多还原

【关键词】 Erlang(2)风险过程； Gerber-Shiu函数；更新方程；红利；
【Key words】 Erlang(2)risk process； Gerber-Shiu function； renewal equation； dividend；

【基金】国家自然科学基金(10971230);湖南省教育厅科研(08C346);湖南省科技计划重点(2008ZK2002);国家社科基金(09BTJ012);湖南省社科基金(08YBB278)资助项目

【文献出处】应用数学学报 ,Acta Mathematicae Applicatae Sinica , 编辑部邮箱 ,2010年02期

【分类号】O211.67
【被引频次】1
【下载频次】141

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