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股票人气与风格投资——基于中国证券市场的实证分析
【摘要】 本文以中国证券市场为研究对象,基于主成分分析构建人气指数模型,探讨风格投资与股票人气的经验关系,发现:人气是单个股票水平而非风格水平,股票人气不能归因于风格投资,并且人气与过去收益正相关。本文的研究拓宽了行为金融下投资行为研究的深度和广度,并为研究国内基金的风格投资提供可靠的资料与启示。
- 【文献出处】 武汉金融 ,Wuhan Finance Monthly , 编辑部邮箱 ,2010年02期
- 【分类号】F224;F832.51
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