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基于弹塑性理论构建的股票量价关系模型
【摘要】 文章依据股票的量价规律,参照力学中的塑性和弹性的概念,提出股票均衡价格、股价弹性、股价塑性等新概念;利用计量经济学方法,基于价格和成交量的高频交易数据,构建股票量价关系模型(被解释变量为股价变动,解释变量为股价弹性、股价塑性、主动性买卖盘之差),并进行参数估计和检验;检验结果表明该模型能够通过经济意义检验和统计检验。
【基金】 中山大学2008年度人文社会科学青年研究基金资助项目;广东高校优秀青年创新人才培养计划项目
- 【文献出处】 统计与决策 , 编辑部邮箱 ,2010年03期
- 【分类号】F224;F830.91
- 【被引频次】2
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