节点文献
非Lipschitz条件下半鞅随机微分方程解的唯一性(英文)
UNIQUENESS OF SOLUTIONS TO SDES DRIVEN BY SEMIMARTINGALE WITH NON-LIPSCHITZ CONDITIONS
【摘要】 本文研究了非Lipschitz条件下半鞅随机微分方程.利用Itö分析和Gronwall不等式,探讨了随机微分方程无爆炸解,并证明了随机微分方程解的唯一性.
【Abstract】 In this article,a class of stochastic differential equations(SDEs) driven by semi-martingale with non-Lipschitz coefficients is studied.By using Ito calculus and Gronwall inequality, no explosion on the solution of SDEs is investigated.A pathwise uniqueness of solutions is proved.
【关键词】 随机微分方程；
Gronwall引理；
路径唯一性；
非Lipschitz条件；
半鞅；
【Key words】 stochastic differential equations； Gronwall lemma； pathwise uniqueness； non-Lipschitz conditions； semimartingale；
【Key words】 stochastic differential equations； Gronwall lemma； pathwise uniqueness； non-Lipschitz conditions； semimartingale；
【基金】 Supported by National Basic Research Program of China(973 Program;2007CB814901);National Natural Science Foundation of China(10826098);Anhui Natural Science Foundation (090416225)
- 【文献出处】 数学杂志 ,Journal of Mathematics , 编辑部邮箱 ,2010年03期
- 【分类号】O211.63
- 【被引频次】4
- 【下载频次】115