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关于经典风险理论破产概率统一表述的一个注记
A Note on the Unity Expression of Ruin Probabilities in the Classical Risk Theory
【摘要】 保险公司发生的索赔量分布是离散型或者是连续型的,在不同的分布类型下,保险公司破产的表述形式未必相同.本文在经典风险理论下,给出了有限时间内保险公司不破产的统一表述.
【Abstract】 In this paper the general unity expression of nonruin probabilities in a finite time is given whether the claim amount random variables have any discrete joint distribution or continuous joint distribution.
【关键词】 破产概率；
经典风险理论；
有限时间；
统一表述；
【Key words】 ruin probability； classical risk theory； finite time； unity expression；
【Key words】 ruin probability； classical risk theory； finite time； unity expression；
【基金】 江苏省高校自然科学研究项目(09KJB570002);南京工业大学青年教师学术基金(39704014)
- 【文献出处】 南京师大学报(自然科学版) ,Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2010年01期
- 【分类号】F224;F840
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