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我国期货市场发展特征与阶段划分的时间聚类研究
【摘要】 本文创新性地将聚类分析方法用于时间序列数据对期货市场进行分段研究。基于1997年以来的18个期货市场发展特征指标,通过因子分析提取反映市场容量、市场结构和市场行为的3个公因子,并以此为基础得到4阶段的聚类分段结果,比较分析了市场发展特征的动态演变。论文重新审视了治理整顿阶段的相关政策,提出了我国期货市场发展进程的5阶段划分方式,并提出了期货市场深度这一衡量期货市场发展特征的综合性度量指标。
【基金】 上海期货交易所第3期课题合作研究计划“我国期货市场发展特征与政策环境研究”的部分成果
- 【文献出处】 宏观经济研究 ,Macroeconomics , 编辑部邮箱 ,2010年07期
- 【分类号】F724.5
- 【被引频次】14
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