关于我国上海银行间同业拆放利率的市场特征分析-中国学术期刊网络出版总库

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关于我国上海银行间同业拆放利率的市场特征分析

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【作者】	石圣东; 石柱鲜; 黄红梅;
【作者单位】	吉林大学商学院; 浙江工商大学统计与数学学院;
【文献出处】	财政监督 , , 编辑部邮箱 2010年 22期期刊荣誉：ASPT来源刊 CJFD收录刊
【摘要】	<正>一、GARCH模型简介(一)ARCH模型。ARCH模型的思想是:t期误差项的条件方差依赖于前t-1期的信息集合。ARCH(P)阶模型用公式表示为:ε_1\|Φ_(t-1)～N(O,σ_t~2σ_t~2=ω+α_1ε~2~(t-1)+…+α_pε~2_(t-p)其中ω>0,α_1…α_p≥0,α_1+…+α_p<1(二)GARCH模型。GARCH模型为广义的ARCH模型,公式为:σ_t~2=ω+α_1ε~2_(t-1)+βσ~2_(t-1)其中ω>0,α≥0,β≥0GARCH模型的优点在于可以用较低阶的模型代替
【更新日期】	2011-02-15
【分类号】	F224;F832.2
【正文快照】	一、GARCH模型简介(一)ARC日模型。ARCH模型的思想是:t期误差项的条件方差依赖于前t一1期的信息集合。ARCH(P)阶模型用公式表示为:。tl中卜1一N(0，时。乍。+。15乍l+…+。声认其中。>0，cxl…cx。〕0，cxl+.二十“芥1 (二)GARCH模型。GARCH模型为广义的ARCH模型，公式为:。:性

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