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常利率下带干扰的双险种风险模型
A risk model of double-type-insurance perturbed by diffussion under the constant interest
【摘要】 讨论了一类常利率下带干扰,索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型,并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式.
【Abstract】 A kind of risk model is discussed, which is perturbed by diffussion under the constant interest , the claims are confined to poisson process and negative binomial process. Then,the lundberg’s inequality and the formula of ruin probability are obtained.
【关键词】 负二项分布；
破产概率；
常利率；
Poisson过程；
Lundberg不等式；
【Key words】 negative binomial process； ruin； constant interest； poisson process； Lundberg’s inequality；
【Key words】 negative binomial process； ruin； constant interest； poisson process； Lundberg’s inequality；
【基金】 湖南省教育厅科技基金资助项目(07C077)
- 【文献出处】 湖南文理学院学报(自然科学版) ,Journal of Hunan University of Arts and Science(Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2010年01期
- 【分类号】F224;F840
- 【被引频次】12
- 【下载频次】80