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经典风险模型破产概率及其局部渐近解

An Asymptotic Relationship for Ruin Probability in Classic Risk Model

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【Author】 LIAO JIDING (School of Mathematical Science and Computing Technology, Central South University,Changsha 410075) (School of Mathematics and Physics,University of South China,Hengyang 421001) GONG RIZHAO (School of Business,Quantitative and Technical Economics Institute, Hunan University of Science and Technology,Xiangtan 411201) ZOU JIEZHONG LIU ZAIMING (School of Mathematical Science and Computing Technology, Central South University,Changsha 410075)

【机构】中南大学数学与计算技术学院；南华大学数理学院；湖南科技大学商学院数量经济与技术经济研究所；

【摘要】本文首先研究了分布族S(v)(v≥0)和分布族S~*(v)(v≥0)的一些相关性质,然后研究了经典风险模型在调节系数不存在而且索赔分布F∈S*(v)(v>0)的情况下破产概率的一个渐近结果以及破产概率局部解的渐近结果.更多还原

【Abstract】 In this paper some properties about two classes of claim distributions,i,e.S(v) and S*(v)(v>0)classes,have been discussed.Then the asmptotic relationship and local asmptotic relationship for the ruin probability in classical risk model have been obtained under the claim distribution F∈S~*(v)(v>0)and the adjustment coefficient does not exist.更多还原

【关键词】 S(v)分布族；风险模型；破产概率；
【Key words】 S(v) distribution class； risk model； ruin probability；

【基金】湖南省科技计划重点项目(2008ZK2002);教育部人文社科规划基金(07JA790084);湖南省教育厅青年基金(06B34);一般科研基金(06C715);湖南省社科基金(08YBB278)资助项目.

【文献出处】应用数学学报 ,Acta Mathematicae Applicatae Sinica , 编辑部邮箱 ,2009年02期

【分类号】O211.67
【被引频次】5
【下载频次】307

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